Bài tập ước lượng mô hình sim
Tài liệu cung cấp bài tập các mô hình dự báo thống kê như tìm lợi suất kỳ vọng. Tìm đọ dao động danh mục. Ước lượng mô hình sim, phân tích độ rủi ro danh mục Tìm lợi suất tài sản .
Ước lượng mô hình biên duyên
Sử dụng file_ktra.xls
- Hãy tính lợi suất của các cổ phiếu HPG,GMD,HCM,VNINDEX
- Một nhà đầu tư chứng khoán muốn đầu tư danh mục P gồm các cổ phiếu (HPG,GMD,MCM) với tỷ trọng P: (60%, -10%, 50%). Hãy tính lợi suất kỳ vọng của P, và độ dao động của danh mục P.
- Sử dụng phương pháp ước lượng OLS để ước lượng mô hình SIM cho các cổ phiếu đã cho.
- Phân tích rủi ro của mô hình SIM cho danh mục P gồm các cổ phiếu trên. Biết rằng W=(0.5;0.35;0.15)
- Hãy sử dụng mô hình SIM để ước lượng ma trân hiệp phương sai của các cổ phiếu trên.
- Cho vecto kỳ vọng lợi suất:
Hãy xác định danh mục biên duyên lập từ nhóm tài sản trên với lợi suất yêu cầu của nhà đầy tư là 20%. Độ rủi ro tương ứng là bao nhiêu?
