Mô hình xác định biên duyên
Ý nghĩa: Trong đầu tư tài chính, danh mục tối ưu được chọn được gọi là danh mục hiệu quả. Với các nhà đầu tư khác nhau sẽ có danh mục hiệu quả khác nhau.
Mặt khác, với cùng nhà đầu tư nhưng yêu cầu về mức độ rủi ro hoặc lợi suất khác nhau sẽ ứng với danh mục hiệu quả khác nhau. Tập danh mục hiệu quả đối với các nhà đầu tư được gọi là biên hiệu quả.
Mô hình xác định biên hiệu quả
Ký hiệu [a] là vecto cột (N) chiều, a’ là vecto dòng của a. Xét bài toán sau:
Mô hình xác định biên duyên
